Die Federal Reserve will künftig jedes Jahr öffentlich Rückmeldungen zu den Szenarien und zu wesentlichen Änderungen an den Testmodellen einholen. Zugleich passt sie den Rahmen für die Entwicklung der hypothetischen Krisenszenarien an und legt die Modelle für den Stresstest 2027 fest. Auch der Zeitplan für die Tests wird geändert.
Für Banken mit großen Handelsbüchern wird der sogenannte globale Marktschock angepasst. Dabei handelt es sich um Belastungen für bestimmte Marktsegmente. Die Fed wird diese Banken künftig jedes Jahr zwei solcher Schockkomponenten durchlaufen lassen. Für das Ergebnis eines Instituts zählt dann jeweils die Komponente, die bei ihm die grössten Verluste verursacht.
Eine weitere Regel betrifft den Stress Capital Buffer, also den Kapitalpuffer, der aus den Stresstestergebnissen abgeleitet wird. Bei Instituten, die in zwei aufeinanderfolgenden Jahren getestet werden, sollen künftig die Ergebnisse der beiden jüngsten jährlichen Tests gemittelt werden. Mit dieser Berechnung beginnt die Fed 2028. So sollen dabei nur Modelle berücksichtigt werden, in die zuvor öffentliches Feedback eingeflossen ist.
Zusätzlich bittet die Notenbank um Stellungnahmen zu einer möglichen Überarbeitung ihres Modells für nicht zinsbezogene Einnahmen. Das Modell schätzt unter anderem, wie sich Gebühreneinnahmen der Banken in einer Krise entwickeln. Die geplante Änderung soll laut Fed die unterschiedlichen Geschäftsmodelle der Institute besser abbilden und könnte das bestehende Modell ersetzen. Kommentare sind bis 60 Tage nach Veröffentlichung des Vorschlags im Federal Register möglich.
Nach Einschätzung der Fed dürften die beschlossenen Änderungen die Schwankungen der Kapitalanforderungen von Jahr zu Jahr um rund 50 Prozent senken. Die gesamten Kapitalanforderungen dürften sich dadurch nicht wesentlich verändern. Die beiden endgültigen Regeln entsprechen weitgehend den 2025 vorgeschlagenen Änderungen.